Двухшаговый метод наименьших квадратов




Скачать 19.87 Kb.
НазваниеДвухшаговый метод наименьших квадратов
Дата публикации27.06.2013
Размер19.87 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Математика > Документы
Двухшаговый метод наименьших квадратов

Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) использует следующую центральную идею: на основе приведенной формы модели получают для сверхидентифицируемого уравнения теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения. Затем они подставляются вместо фактических значений и применяют обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого уравнения. В свою очередь, сверхидентифицируемая структурная модель может быть двух типов: либо все уравнения системы сверхидентифицируемы, либо же система содержит наряду со сверхидентифицируемыми и точно идентифицируемые уравнения. В первом случае, если все уравнения системы сверхидентифицируемые, для оценки структурных коэффициентов каждого уравнения используется ДМНК. Если в системе есть точно идентифицируемые уравнения, то структурные коэффициенты по ним находятся из системы приведенных уравнений.

^ Структурная модель — это система совместных уравнений, каждое из которых нужно проверять на идентификацию. Вся модель считается идентифицируемой, если идентифицируемо каждое уравнение системы. Если неидентифицируемо хотя бы одно из уравнений системы, то вся система неидентифицируема. Сверхидентифицируемая модель должна содержать хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение. Чтобы уравнение было идентифицируемо, необходимо, чтобы число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих во всей системе в целом, равнялось числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного.

Необходимое условие идентификации — это выполнение счетного правила. Если число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе, увеличенное на единицу, равно числу эндогенных переменных в уравнении, то уравнение идентифицируемо. Если меньше — неидентифицируемо, если больше — сверхидентифицируемо.

Это простое условие является всего лишь необходимым. Оно недостаточно. Достаточным является более сложное условие идентификации, которое накладывает определенные условия на коэффициенты матриц параметров структурной модели. Уравнение идентифицируемо, если определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, которые отсутствуют в исследуемом уравнении, но наличествуют в других уравнениях системы, не равен нулю и при этом ранг этой матрицы не менее числа эндогенных переменных системы без единицы.

Помимо уравнений, параметры которых необходимо оценить, в эконометрических моделях используют и балансовые тождества переменных, коэффициенты при которых равны по модулю единице. Понятно, что само тождество не нужно проверять на идентификацию, т.к. коэффициенты в тождестве известны. Но в проверке самих структурных уравнений системы тождества участвуют. Наконец, ограничения могут накладываться также на дисперсии и ковариации остаточных величин.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconВопрос №4: Предпосылки метода наименьших квадратов, гомоскедастичность,...
Метод наименьших квадратов — один из методов регрессионного анализа для оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащих...

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconОбобщенный метод наименьших квадратов
В этом плане невозможность или нецелесообразность использования традиционного мнк по причине проявляющейся в той или иной степени...

Двухшаговый метод наименьших квадратов icon3. Открытая и закрытая модели транспортной задачи
Наилучшей кривой из всех кр явл та, для которой сумма квадратов отклонений исходных значений yt и модельных значения явл наименьшей....

Двухшаговый метод наименьших квадратов icon2. 15 Аппроксимация функций. Метод наименьших квадратов
Если какую либо функцию f на промежутке [a, b] приближенно воспроизводят с помощью другой, g(X),то качество этой аппроксимации можно...

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconОпределение параметров объекта управления методом наименьших квадратов
...

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconЛинейная регрессия и метод наименьших квадратов
Соответственно для признаков определяются средние, а сами случайные величины могут быть представлены в виде суммы средней и остатка,...

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconОбзор программ для аппроксимации экспериментальных данных
В данной программе аппроксимация осуществляется с помощью метода наименьших квадратов путем линеаризации требуемых зависимостей....

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconОбзор программ для аппроксимации экспериментальных данных
В данной программе аппроксимация осуществляется с помощью метода наименьших квадратов путем линеаризации требуемых зависимостей....

Двухшаговый метод наименьших квадратов iconМетод наименьших квадратов для одного фактора
Рассмотрим численный пример линейного уравнения для одного фактора. Опишем его на матричном языке

Двухшаговый метод наименьших квадратов icon1. 2Приближение сигналов рядом Тейлора
Функция реализации метода наименьших квадратов LeastSquares

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница