Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона




Скачать 14.12 Kb.
НазваниеАвтокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона
Дата публикации12.04.2013
Размер14.12 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Математика > Документы
Автокорреляция в остатках. Критерий ДарбинаУотсона 
 

     Рассмотрим уравнение регрессии вида

        (3.1) 

     где k – число независимых переменных модели.

     Для каждого момента (периода) времени t = 1,..., n значение компоненты определяется из соотношения 

       (3.2) 

     Рассматривая последовательность остатков как временной ряд, можно построить график их зависимости от времени. В соответствии с предпосылками МНК остатки должны быть случайными. Однако при моделировании временных рядов нередко встречается ситуация, когда остатки содержат тенденцию или циклические колебания. Что свидетельствует о том, что каждое следующее значение остатков зависит от предшествующих. В этом случае говорят о наличии автокорреляции остатков.

     Автокорреляция остатков может быть вызвана несколькими причинами имеющими различную природу:

     1) наличие ошибок измерения в значениях результативного признака;

     2) модель может не включать фактор, окапывающий существенное воздействие на результат, влияние которого отражается в остатках, вследствие чего последние могут оказаться автокоррелированными. Очень часто этим фактором является фактор времени t. Кроме того, в качестве таких существенных факторов могут выступать лаговые значения переменных, включенных в модель;

     3) модель не учитывает несколько второстепенных факторов, совместное влияние которых на результат существенно ввиду совпадения тенденций их изменения или фаз циклических колебаний;

     4) неправильная спецификация функциональной формы модели. В этом случае следует изменить форму связи факторных и результативного признаков, а не использовать специальные методы расчета параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции остатков. 

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconКритерий Стьюдента, стандартная ошибка, интервальный прогноз с применением...
Критерий Стьюдента (или t-критерий Стьюдента) общее название для класса методов статистической проверки гипотез (статистических критериев),...

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconАбсолютная устойчивость нелинейных систем. Критерий Попова
Подобно теореме Лурье критерий Попова позволяет установить устойчивость нелинейной системы сразу для целого класса нелинейности,...

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона icon3 предмет отрасли гп это основной критерий для выделения отрасли
Метод правового регулирования – это вспомогательный критерий для выделения отрасли

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона icon1. Общие критерии научности Критерий проверяемости

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconИнструкция для владельцев мобильных телефонов держателей платёжных...
Продукт “Мобильный банкинг” предназначен для оперативного управления режимом работы своих платёжных карт и получением информационных...

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconКурсовая работа
Углы и площади. Критерий принадлежности четырех точек одной окружности

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconСодержание
Состояние тиреоидной функции как критерий биологического возраста у женщин старше 50 лет

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconКритерий I. Высокие результаты учебных достижений обучающихся при...

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconКритерий Келли в блек-джеке, спортивных тотализаторах и на фондовой бирже
Примечание перев.: замечания по переводу принимаются по адресу (Киселев Дмитрий)

Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона iconПлан верификации Описание Данный документ включает в себя методику...
Данный документ включает в себя методику проверки качества выполненных задач, а именно кем будет производится оценка, и сам критерий...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница