Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина – Уотсона
Скачать 14.12 Kb.
|
| Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина–Уотсона Рассмотрим уравнение регрессии вида (3.1) где k – число независимых переменных модели. Для каждого момента (периода) времени t = 1,..., n значение компоненты определяется из соотношения (3.2) Рассматривая последовательность остатков как временной ряд, можно построить график их зависимости от времени. В соответствии с предпосылками МНК остатки должны быть случайными. Однако при моделировании временных рядов нередко встречается ситуация, когда остатки содержат тенденцию или циклические колебания. Что свидетельствует о том, что каждое следующее значение остатков зависит от предшествующих. В этом случае говорят о наличии автокорреляции остатков. Автокорреляция остатков может быть вызвана несколькими причинами имеющими различную природу: 1) наличие ошибок измерения в значениях результативного признака; 2) модель может не включать фактор, окапывающий существенное воздействие на результат, влияние которого отражается в остатках, вследствие чего последние могут оказаться автокоррелированными. Очень часто этим фактором является фактор времени t. Кроме того, в качестве таких существенных факторов могут выступать лаговые значения переменных, включенных в модель; 3) модель не учитывает несколько второстепенных факторов, совместное влияние которых на результат существенно ввиду совпадения тенденций их изменения или фаз циклических колебаний; 4) неправильная спецификация функциональной формы модели. В этом случае следует изменить форму связи факторных и результативного признаков, а не использовать специальные методы расчета параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции остатков. |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Критерий Стьюдента (или t-критерий Стьюдента) общее название для класса методов статистической проверки гипотез (статистических критериев),... |  | Подобно теореме Лурье критерий Попова позволяет установить устойчивость нелинейной системы сразу для целого класса нелинейности,... |
| Метод правового регулирования – это вспомогательный критерий для выделения отрасли | | |
| Продукт “Мобильный банкинг” предназначен для оперативного управления режимом работы своих платёжных карт и получением информационных... | | Углы и площади. Критерий принадлежности четырех точек одной окружности |
 | Состояние тиреоидной функции как критерий биологического возраста у женщин старше 50 лет | | |
| Примечание перев.: замечания по переводу принимаются по адресу (Киселев Дмитрий) | | Данный документ включает в себя методику проверки качества выполненных задач, а именно кем будет производится оценка, и сам критерий... |