Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика»




Скачать 31.33 Kb.
НазваниеВопросы к экзамену по курсу «Эконометрика»
Дата публикации01.10.2013
Размер31.33 Kb.
ТипВопросы к экзамену
vbibl.ru > Математика > Вопросы к экзамену
Вопросы к экзамену по курсу

«Эконометрика»

для студентов социально-экономического факультета

  1. Определение эконометрики и ее основные задачи.

  2. Функциональная, статистическая и корреляционная связь. Математическое описание корреляционной связи.

  3. Понятие регрессии. Функция регрессии и линия регрессии.

  4. Метод наименьших квадратов в случае парной линейной регрессии. Построение линейной однофакторной регрессионной модели.

  5. Выводы, следующие из анализа парной линейной регрессии.

  6. Параметр b1 в модели парной линейной регрессии, его смысл и связь с другими статистическими характеристиками.

  7. Проверка общего качества эмпирического уравнения регрессии. Коэффициент детерминации: порядок расчета и статистический смысл. Шкала Чеддока.

  8. Связь коэффициента детерминации с выборочным коэффициентом корреляции.

  9. Общая, остаточная и факторная суммы квадратов разностей. Степени свободы этих статистик.

  10. Проверка общего качества уравнения регрессии через дисперсионное отношение Фишера.

  11. Взаимосвязь дисперсионного отношения Фишера F и коэффициента детерминации R2.

  12. Метод наименьших квадратов в матричной форме.

  13. Предпосылки метода наименьших квадратов и теорема Гаусса-Маркова.

  14. Понятие гетероскедастичности исходных данных. Обнаружение гетероскедастичности.

  15. Тест Голдфелда-Квандта.

  16. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности.

  17. Теорема Айткена.

  18. Метод взвешенных наименьших квадратов.

  19. Анализ качества оценок параметров уравнения парной линейной регрессии.

  20. Упрощенная процедура проверки значимости параметров линейной регрессии.

  21. Интервальные оценки параметров линейного уравнения регрессии.

  22. Множественная линейная регрессия.

  23. Метод наименьших квадратов в матричной форме в случае множественной линейной регрессии.

  24. Коэффициент детерминации и исправленный коэффициент детерминации в случае линейной множественной регрессии.

  25. Оценка качества модели множественной линейной регрессии в целом. Дисперсионное отношение Фишера в случае линейной множественной регрессии.

  26. Проблема мультиколлинеарности и причины ее возникновения. Способы обнаружения мультиколлинеарности.

  27. Выбор факторов для построения модели множественной линейной регрессии. Метод шаговой регрессии.

  28. Оценка качества модели множественной линейной регрессии и ее параметров.

  29. Оценка точности модели множественной регрессии.

  30. Использование коэффициентов парной, множественной и частной корреляции в анализе множественной регрессии.

  31. Фиктивные переменные в моделях регрессии. Необходимость в фиктивных переменных в эконометрическом анализе. Модели ANOVA.

  32. Фиктивные переменные в моделях регрессии. Модели ANCOVA.

  33. Тест Чоу. Сравнение двух регрессий с помощью теста Чоу.

  34. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

  35. Системы одновременных уравнений. Их виды. Структурная и приведенная форма модели.

  36. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие идентификации.

  37. Оценка точно идентифицированного уравнения. Косвенный метод наименьших квадратов.

  38. Оценка сверхидентифицированного уравнения. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

  39. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

  40. Моделирование тенденции временного ряда (построение тренда).

  41. Моделирование сезонных и циклических колебаний.

  42. Специфика изучения взаимосвязей по временным рядам. Исключение сезонных колебаний. Исключение тенденции.

  43. Динамические эконометрические модели (ДЭМ). Общая характеристика.

  44. Модели авторегрессии. Интерпретация параметров.

  45. Модели с распределенным лагом. Интерпретация параметров. Средний и медианный лаги.

  46. Оценка значимости уравнения множественной регрессии. Оценка значимости фактора, дополнительно включенного в модель регрессии.

  47. Изучение структуры лагов.

  48. Оценивание параметров моделей с распределенным лагом. Метод Алмон.

  49. Оценивание параметров моделей с геометрической структурой лага. Метод Койка.

  50. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии.

  51. Оценивание параметров моделей авторегрессии. Метод инструментальных переменных.

  52. Модель адаптивных ожиданий.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу Актуальные проблемы государственного...
Вопросы к экзамену по курсу Актуальные проблемы государственного и административного права

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconКонтрольные вопросы для подготовки к экзамену по курсу «Детская психология»....

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу «Адвокатская деятельность»
Характеристика Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу «Римское право»
Наследование по закону (ab intestato). Ответственность наследников по долгам наследодателя

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу
Обучение как единство преподавания и учения. Особенности и структура учебной деятельности

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу «Управление персоналом»
Межфирменная трудовая мобильность: аутсорсинг, аутстаффинг, аутплейсмент и лизинг персонала

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу «Прокурорский надзор»
Сочетание предметного и зонального принципов организации работы в органах прокуратуры

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу
Теория и методика экологического образования как наука. Ее предмет и задачи, актуальные проблемы

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену по курсу «Криминалистика»
Признаки письменной речи и почерка, используемые при исследовании рукописных текстов

Вопросы к экзамену по курсу «Эконометрика» iconВопросы к экзамену и зачету  по  курсу              «концепции современного  естествознания»
Конкретно-научное содержание и мировоззренческие основания космогонических теорий

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница