Порядок внесения и возврата взноса в Гарантийный фонд
Для учета денежных средств в качестве взноса в Гарантийный фонд Участник клиринга обязан перечислить денежные средства в долларах США в сумме, не меньшей установленного Клиринговым центром размера взноса в Гарантийный фонд, на клиринговый счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации и предназначенный для учета коллективного клирингового обеспечения валютного рынка, с обязательным указанием в назначении платежа слова «FUNDS» и после него без пробелов Расчетного кода Участника клиринга.
Пример назначения платежа: «TRANSFER OF FUNDSХХХХХ», где ХХХХХ – Расчетный код.
В случае внесения в Гарантийный фонд денежных средств в сумме, превышающей установленный Клиринговым центром размер взноса в Гарантийный фонд, в качестве взноса в Гарантийный фонд данного Участника клиринга учитываются денежные средства в сумме, равной установленному Клиринговым центром размеру взноса в Гарантийный фонд.
Денежные средства Участника клиринга, перечисленные на счет Клирингового центра, предназначенный для учета средств Гарантийного фонда, в сумме, превышающей установленный Клиринговым центром размер взноса в Гарантийный фонд, возращаются Клиринговым центром Участнику клиринга по письменному требованию Участника клиринга.
После перечисления Участником клиринга денежных средств на счет Клирингового центра, открытый в Расчетной организации, и учета их в качестве взноса Участника клиринга в Гарантийный фонд, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть Участнику клиринга денежные средства в размере взноса Участника клиринга в Гарантийный фонд в случаях и порядке, предусмотренных Правилами клиринга.
Возврат Участнику клиринга его взноса в Гарантийный фонд осуществляется при прекращении допуска к клиринговому обслуживанию в соответствии с пунктом 1.91 Правил клиринга.
Участник клиринга вправе предоставить Клиринговому центру Заявление о возврате взноса в Гарантийный фонд.
Заявление Участника клиринга о возврате взноса в Гарантийный фонд исполняется Клиринговым центром в случае отсутствия у Участника клиринга Задолженности и/или неисполненных обязательств по Сделкам не позднее Расчетного дня, следующего за датой получения указанного заявления.
Для исполнения Заявления Участника клиринга о возврате взноса в Гарантийный фонд, Клиринговый центр устанавливает Участнику клиринга Лимит, обеспеченный средствами фонда, равным нулю и прекращает его участие в Гарантийном фонде, после чего перечисляет денежные средства, составляющие взнос Участника клиринга в Гарантийный фонд в размере, учитываемом на дату возврата, по реквизитам, указанным в таком заявлении.
^
В сроки, установленные Регламентом, Клиринговый центр определяет Итоговые нетто-обязательства / Итоговые нетто-требования Участников клиринга в иностранной валюте и/или Итоговые обязательства / Итоговые требования Участников клиринга в российских рублях и включает их в клиринговый пул.
В случае если для какой-либо иностранной валюты, включенной в Перечень инструментов, по которым заключаются Сделки с частичным обеспечением, время окончания торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, раньше, чем время окончания всех торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, то по окончании торговой сессии по такой иностранной валюте и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам указанной торговой сессии Клиринговый центр:
зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра в такой иностранной валюте по Сделкам с наступившей Датой исполнения, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговое нетто-обязательство и/или Итоговое нетто-требование каждого Участника клиринга в такой иностранной валюте;
формирует и передает Участникам клиринга предварительные Биржевые свидетельства.
Порядок исполнения / прекращения Итогового нетто-обязательства или Итогового нетто-требования, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, определен настоящим разделом Правил клиринга, сроки исполнения – Регламентом.
Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итогового нетто-требования Участника клиринга в иностранной валюте, определенного в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, является наличие у Участника клиринга достаточного Обеспечения.
По окончании всех торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, и получения от Администратора выписки из реестра сделок по итогам Торговых сессий ЕТС Клиринговый центр:
рассчитывает обязательство каждого Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов по Сделкам с наступившей Датой исполнения по формуле:
^ j OBL_VALj × Rc_RUB_VALj + OBL_RUB), где
RET_RUB – размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов (в российских рублях);
OBL_VALj – Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в иностранной валюте VALj, рассчитанное без учета Сделок, обязательства по уплате Гарантийных переводов по которым в соответствии с Правилами клиринга не возникают;
OBL_RUB - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в российских рублях, рассчитанное без учета Сделок, обязательства по уплате Гарантийных переводов по которым в соответствии с Правилами клиринга не возникают;
Rc_RUB_VALj – Центральный курс Сделок по покупке и продаже иностранной валюты VALj за российские рубли, рассчитанный в день Т-2, где Т – текущий Рабочий день;
VALj – иностранная валюта, являющаяся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением;
∑j - сумма по валютам VAL.
Если значение RET_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Гарантийных переводов в размере, равном абсолютному значению RET_RUB, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Гарантийных переводов в размере, равном значению RET_RUB;
зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра по Сделкам с наступившей Датой исполнения в соответствующей валюте, и обязательства / требования Участника клиринга по возврату Гарантийных переводов в российских рублях, а в части, в которой обязательства и требования не были зачтены – определяет Итоговые нетто-обязательства и/или Итоговые нетто-требования каждого Участника клиринга в каждой валюте.
Процедуры, указанные в пункте 1.159 Правил клиринга, могут быть выполнены Клиринговым центром в отношении отдельных Участников клиринга до окончания торгов, на которых заключаются сделки с исполнением обязательств в дату их заключения, в случае получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или Постоянного поручения на проведение ранних расчетов.
Запрос на проведение ранних расчетов направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе по форме, или в форме электронного документа.
Сроки предоставления и исполнения Запросов на проведение ранних расчетов установлены Регламентом.
Постоянное поручение на проведение ранних расчетов направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Постоянное поручение на проведение ранних расчетов исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.
Постоянное поручение на проведение ранних расчетов действует до его отмены Участником клиринга.
Отмена Постоянного поручения на проведение ранних расчетов осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.
После получения от Участника клиринга Запроса на проведение ранних расчетов или в установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о проведении ранних расчетов в отношении Участника клиринга, предоставившего Клиринговому центру Запрос на проведение ранних расчетов или Постоянное поручение на проведение ранних расчетов соответственно.
После определения обязательств Участников клиринга, указанных в пункте 1.158 Правил клиринга, Клиринговый центр формирует и передает Участникам клиринга Клиринговые отчеты по итогам Торговых сессий ЕТС и Биржевые свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС.
Участник клиринга вправе до установленного Регламентом времени предоставить Клиринговому центру Заявление о переносе, которое является уведомлением об изменении по инициативе Участника клиринга Даты исполнения обязательств по всем Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, заключенным с указанием определенного Расчетного кода и/или за счет определенного Клиента, на дату, соответствующую следующему Расчетному дню.
Заявление о переносе направляется Участником клиринга на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Заявление о переносе действует в день его предоставления.
При предоставлении Заявления о переносе позднее установленного Регламентом времени, Заявление о переносе не исполняется.
В Заявлении о переносе обязательно должен быть указан Расчетный код, по которому учитываются обязательства по Сделкам с частичным обеспечением, Дата исполнения которых изменяется, а также может быть указать код Клиента, за счет которого заключены указанные сделки.
Если код Клиента в Заявлении о переносе не указан, то изменеию подлежит Дата исполнения всех Сделок с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, обязательства по которым учитываются по указанному в Заявлении о переносе Расчетному коду.
Заявление о переносе не исполняется Клиринговым центром, если:
допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга со следующего Расчетного дня приостановлен или прекращен;
по Расчетному коду Участника клиринга, указанному в Заявлении о переносе, в текущую дату было проведено частичное или полное исполнение обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;
количество исполненных Заявлений о переносе хотя бы для одной из Сделок, Дата исполнения которой должна быть изменена на основании такого заявления, равно 5 (пяти).
Для исполнения Заявления о переносе Клиринговый центр исключает обязательства по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения, обязательства по которым учитываются по указанному в Заявлении о переносе Расчетному коду, или Сделки, заключенные Участником клиринга за счет Клиента, указанного в Заявлении о переносе, из расчета Итоговых нетто-обязательств / Итоговых нетто-требований Участника клиринга в соответствующей валюте (исключает указанные обязательства из клирингового пула) и включает в расчет Нетто-обязательств / Нетто-требований в соответствующей валюте с Датой исполнения в Расчетный день, следующий за текущим.
За исполнение Заявления о переносе Участник клиринга обязан уплатить Клиринговому центру комиссионное вознаграждение, рассчитываемое по формуле:
Fee = (D × 2 × S × n / 365), где
Fee – сумма комиссионного возраграждения, в российских рублях,
D – нетто-обязательство по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, в российских рублях,
S – ставка, установленная Клиринговым центром в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка для валюты нетто-обязательства по Сделкам, Дата исполнения которых изменена,
n - количество календарных дней между датой расчета суммы комиссионного вознаграждения и следующим Рабочим днем.
Нетто-обязательство в иностранной валюте по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, для целей расчета суммы комиссионного вознаграждения в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, пересчитывается в российские рубли по курсу, установленному Банком России на дату расчета суммы комиссионного вознаграждения.
Комиссионное вознаграждение, рассчитанное в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, не облагается НДС.
Порядок взимания комиссионного вознагражения, рассчитанного в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга, определен в статье 1.213 Правил клиринга.
После исполнения Заявления о переносе Клиринговый центр формирует и передает Участнику клиринга новый Клиринговый отчет по итогам Торговых сессий ЕТС, новое Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС, а также Отчет о сделках, Дата исполнения которых перенесена.
Биржевое свидетельство по итогам Торговых сессий ЕТС и Клиринговый отчет по итогам Торговых сессий ЕТС, направленные Участнику клиринга ранее, утрачивают силу с момента направления ему Клиринговым центром Биржевого свидетельства по итогам Торговых сессий ЕТС и Дополнительной сессии ЕТС в соответствии с настоящим подпунктом Правил клиринга.
Необходимым условием исполнения Клиринговым центром Итоговых нетто-требований Участника клиринга является исполнение Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств перед Клиринговым центром, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.171 Правил клиринга.
Участник клиринга обязан исполнить свои Итоговые нетто-обязательства в соответствующей валюте до времени, указанного в Регламенте.
В случае исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте в полном объеме в указанный срок данный Участник клиринга признается Добросовестным участником клиринга.
В случае неисполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте в полном объеме и/или в указанный срок данный Участник клиринга признается Недобросовестным участником клиринга.
Порядок действий Клирингового центра при неисполнении или ненадлежащем исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств определен в статье 1.173 Правил клиринга.
Для исполнения Итоговых нетто-обязательств Участника клиринга в соответствующей валюте используется Обеспечение Участника клиринга в соответствующей валюте, в порядке, определенном пунктами 1.138-1.140 Правил клиринга.
Сроки перечисления денежных средств на счета Клирингового центра для учета в качестве Обеспечения текущим днем определены Регламентом.
Датой и временем перечисления Участниками клиринга денежных средств на счета Клирингового центра являются дата и время зачисления денежных средств на соответствующие счета Клирингового центра, открытые в иностранных банках и Расчетной организации.
Перечисление денежных средств позже установленного срока с зачислением их ранее даты перевода (back value) не разрешается.
Клиринговый центр зачитывает Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте с требованием Участника клиринга по возврату денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга.
Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте считается исполненным, если размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующей валюте не меньше, чем Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга в соответствующей валюте.
При этом размер Обеспечения Участника клиринга в соответствующей валюте уменьшается на сумму исполненного Итогового нетто-обязательства в этой валюте.
Итоговое нетто-требование Участника клиринга в соответствующей валюте прекращается возникновением обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, в размере Итогового нетто-требования в соответствующей валюте.
При этом размер ОбеспеченияУчастника клиринга в соответствующей валюте увеличивается на сумму прекращенного Итогового нетто-требования в этой валюте.
После этого обязательство Клирингового центра по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, зачитывается с обязательством Участника клиринга по погашению его Задолженности по комиссиям, Задолженности по гарантийным переводам и Задолженности по сделкам перед Клиринговым центром в этой валюте (в случае наличия у Участника клиринга такого обязательства).
При этом размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях уменьшается на сумму Задолженности по комиссиям Участника клиринга, сумму Задолженности по гарантийным переводам Участника клиринга, а затем - на сумму Задолженности по сделкам Участника клиринга.
После этого Клиринговый центр осуществляет возврат Участникам клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, в сумме Итогового нетто-требования в соответствующей валюте, но не более чем сумма денежных средств Участника клиринга в данной валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, при условии, что возврат этой суммы не приведет к возникновению у Участника клиринга отрицательного Единого лимита, либо в максимально возможной сумме, не превышающей сумму денежных средств Участника клиринга в данной валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, возврат которой не приведет к возникновению у Участника клиринга отрицательного Единого лимита.
В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Запроса о депонировании денежных средств, сумма денежных средств в соответствующей валюте, подлежащая возврату Клиринговым центром Участнику клиринга в соответствии с подпунктом 1.168.2 Правил клиринга, уменьшается на сумму денежных средств в этой валюте, указанную Участником клиринга в Запросе о депонировании денежных средств.
Запрос о депонировании денежных средств направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Сроки предоставления Запросов о депонировании денежных средств установлены Регламентом.
При предоставлении Запроса о депонировании денежных средств позднее времени, указанного в Регламенте, Запрос о депонировании денежных средств не исполняется.
Запрос о депонировании денежных средств действует в день его предоставления.
Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте в соответствии с пунктом 1.168 Правил клиринга осуществляется путем перечисления денежных средств в данной валюте на зарегистрированный Участником клиринга в Клиринговом центре Счет в соответствующей валюте для возврата денежных средств.
При возврате Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, размер Обеспечения Участника клиринга в этой валюте уменьшается на сумму возвращаемых денежных средств.
При частичном своевременном исполнении Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте Клиринговый центр частично исполняет Итоговые нетто-требования Участника клиринга в соответствующей валюте в порядке, определенном пунктом 1.168 Правил клиринга, в сумме, определяемой Клиринговым центром, и имеет право возвратить Участнику клиринга денежные средства в указанной сумме в порядке, определенном пунктом 1.169 Правил клиринга.
Клиринговый центр вправе не возвращать денежные средства Участнику клиринга, частично исполнившему свои Итоговые нетто-обязательства в соответствующей валюте, до полного исполнения Участником клиринга своих Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте.
Если Участник клиринга имеет требования к Клиринговому центру по возврату денежных средств в разных валютах, то их исполнение в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга осуществляется в следующем порядке: сначала возвращаются денежные средства в той валюте, Итоговые нетто-обязательства Участника клиринга в которой имеют более ранний срок исполнения в течение одного Расчетного дня, установленный Регламентом.
В случае предоставления Участником клиринга Клиринговому центру Постоянного поручения на депонирование денежных средств, денежные средства в соответствующей валюте Клиринговым центром Участнику клиринга в соответствии с пунктом 1.168 Правил клиринга не возвращаются. В этом случае возврат Участнику клиринга денежных средств осуществляется только на основании Запроса о возврате денежных средств либо Постоянного поручения на возврат денежных средств в порядке, определенном разделом 1.132 Правил клиринга.
Постоянное поручение на депонирование денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.
Постоянное поручение на депонирование денежных средств исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.
Постоянное поручение на депонирование денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.
Отмена Постоянного поручения на депонирование денежных средств осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме или электронного документа.
|
