1 Термины и определения 4




Название1 Термины и определения 4
страница7/19
Дата публикации15.04.2013
Размер1.83 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА

    1. Порядок проведения клиринговых сессий

    2. До начала торгов в установленное Регламентом время Клиринговый центр проводит клиринговую сессию, в ходе которой Клиринговый центр:

  • устанавливает риск-параметры в соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка;

  • для каждого Участника клиринга рассчитывает и устанавливает новые значения Единых лимитов и Торговых лимитов Участника клиринга;

  • определяет обязательства Участников клиринга и Клирингового центра по уплате Гарантийных переводов;

  • формирует и передает каждому Участнику клиринга, имеющему обязательства по Сделкам, Дата исполнения которых не наступила, Отчет об обязательствах;

  • формирует и передает Участникам клиринга, у которых возникли Задолженности, Отчет «Требование о погашении Задолженности»;

  • определяет Участников клиринга, у которых возникли Маржинальные требования и суммы указанных Маржинальных требований: Маржинальное требование возникает у Участника клиринга, Единый лимит которого стал отрицательным; сумма Маржинального требования равна абсолютному значению текущего Единого лимита Участника клиринга;

  • формирует и передает Участникам клиринга, у которых возникли Маржинальные требования, Отчет о Маржинальном требовании, содержащий информацию о его сумме.

    1. Размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по уплате Гарантийного перевода рассчитывается по обязательствам по Сделкам, Дата исполнения которых не наступила, по формуле:

^ COM_RUB = ∑i (∑j OBL_VALij × (Rc_RUB_VALj + SWAPСRate_VALij)+ OBL_RUBi) + RET_RUB, где

COM_RUB – размер обязательства по уплате Гарантийного перевода, рассчитанный в ходе текущей клиринговой сессии;

OBL_VALij – сумма (с учетом знака) Нетто-обязательств / Нетто-требований в иностранной валюте VALj с i-ой Датой исполнения;

OBL_RUBi - Нетто-обязательство / Нетто-требование Участника клиринга (с учетом знака) в российских рублях с i-ой Датой исполнения;

Rc_RUB_VALj – Центральный курс Сделок по покупке и продаже иностранной валюты VALj за российские рубли, рассчитанный в предыдущий Рабочий день;

SWAPСRate_VALij - центральное значение Индикативного курса сделок своп, установленного в предыдущий Рабочий день для i-ой Даты исполнения и иностранной валюты VALj за российские рубли. Для Даты исполнения в Расчетный день, следующий за текущим, значение SWAPСRate_VALi равно нулю;

VALj – иностранная валюта, являющейся валютой лота для Сделок с частичным обеспечением;

RET_RUB – размер непрекращенного обязательства по возврату Гарантийных переводов (с учетом знака), рассчитанный в предыдущий Рабочий день;

i – сумма по Датам исполнения;

j - сумма по валютам VAL.

Если значение COM_RUB отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по уплате Гарантийного перевода Клиринговому центру в размере, равном абсолютному значению COM_RUB, если положительное – наличие требования Участника клиринга к Клиринговому центру по получению Гарантийного перевода в размере, равном значению COM_RUB.

Информация о размере обязательства Участника клиринга по уплате Гарантийного перевода указывается в Отчете об обязательствах.

    1. Размер обязательства Участника клиринга и Клирингового центра по возврату Гарантийных переводов рассчитывается по формуле:

RET_RUBnew = RET_RUB - COM_RUB, где

RET_RUBnew – размер обязательства по возврату Гарантийных переводов (с учетом знака);

RET_RUB – размер непрекращенного обязательства по возврату Гарантийных переводов (с учетом знака), рассчитанный в предыдущий Рабочий день;

COM_RUB – размер обязательства (с учетом знака) по уплате Гарантийного перевода, рассчитанный в ходе текущей клиринговой сессии.

Если значение RET_RUBnew отрицательное, это означает наличие обязанности Участника клиринга по возврату Клиринговому центру Гарантийных переводов в размере, равном абсолютному значению RET_RUBnew, если положительное – наличие обязанности Клирингового центра по возврату Участнику клиринга Гарантийных переводов в размере, равном значению RET_RUBnew.

    1. Если размер обязательства Участника клиринга по уплате Гарантийных переводов, определенный в ходе клиринговой сессии, отрицательный, Гарантийный перевод уплачивается Участником клиринга из Обеспечения, и на его абсолютное значение уменьшается размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях, если положительный, Гарантийный перевод вносится Клиринговым центром в счет Обеспечения, и на его значение увеличивается размер Обеспечения Участника клиринга в российских рублях.

    2. Если Обеспечения Участника клиринга в российских рублях, недостаточно для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате Гарантийных переводов в полном объеме, неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга по уплате Гарантийных переводов учитывается Клиринговым центром как Задолженность по гарантийным переводам Участника клиринга перед Клиринговым центром.

Указанная Задолженность по гарантийным переводам должна быть погашена Участником клиринга до установленного Регламентом времени текущего Рабочего дня.

Информация о наличии Задолженности по гарантийным переводам и ее размере передается Участнику клиринга в составе отчета «Требование о погашении Задолженности».

Отчет «Требование о погашении Задолженности» направляется Участнику клиринга в форме электронного документа в срок, установленный Регламентом.

    1. Порядок действий Клирингового центра при неисполнении Участником клиринга Задолженности по гарантийным переводам в срок, установленный в пункте 1.125 Правил клиринга, определен в статье 1.173 Правил клиринга.

    2. Проценты на сумму уплаченных и/или полученных Гарантийных переводов не начисляются и не уплачиваются.

    3. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга по итогам клиринговой сессии, должно быть исполнено Участником клиринга не позднее установленного Регламентом времени текущего Рабочего дня.

    4. Маржинальное требование должно быть исполнено Участником клиринга путем перечисления денежных средств в валютах, являющихся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением, на счета Клирингового центра в порядке, определенном статьей 1.132 Правил клиринга.

Маржинальное требование может быть также прекращено полностью или в части в случаях:

  • исполнения обязательств по Сделкам с наступившей Датой исполнения;

  • заключения Сделок, приводящих к увеличению Единого лимита Участника клиринга;

  • увеличения Лимита, обеспеченного средствами фонда, в результате перераспределения Участником клиринга Лимита, обеспеченного средствами фонда, между его Регистрационными и Расчетными кодами, в соответствии с подпунктами 1.101.2-1.101.4 Правил клиринга.

    1. Маржинальное требование по Расчетному коду, возникшее у Участника клиринга, считается прекращенным в момент времени, когда Единый лимит Участника клиринга по такому Расчетному коду станет неотрицательным.

    2. Порядок действий Клирингового центра при ненадлежащем исполнении Участником клиринга Маржинального требования определен в статье 1.173 Правил клиринга.

    3. Порядок внесения и возврата Обеспечения

    4. Настоящая статья Правил клиринга устанавливает порядок перечисления Участниками клиринга на счета Клирингового центра денежных средств, являющихся Обеспечением, а также порядок возврата денежных средств, являющихся Обеспечением, Участникам клиринга.

    5. Участник клиринга обязан перечислять денежные средства в соответствующей валюте, которые предоставляются им в качестве Обеспечения, на клиринговый (корреспондентский) счет Клирингового центра по реквизитам, размещенным на сайте Клирингового центра, с обязательным указанием в назначении платежа соответствующего Расчетного кода Участника клиринга.

    6. Клиринговый центр обязан учесть в Клиринговой системе денежные средства, перечисленные Участником клиринга, в качестве Обеспечения Участника клиринга не позднее срока, установленного Регламентом, и увеличить Единый лимит Участника клиринга с учетом перечисленной суммы денежных средств.

    7. Денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения Участника клиринга, используются для расчета Единого лимита, обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, исполнения Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений по Расчетному коду, по которому указанное Обеспечение учитывается.

    8. Участник клиринга может перевести денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения, между своими Расчетными кодами, подав в Клиринговый центр Заявление о переводе денежных средств в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Данное заявление не принимается Клиринговым центром к исполнению, если сумма денежных средств в определенной валюте, указанная Участником клиринга в заявлении, превышает сумму денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга по Расчетному коду, с которого денежные средства должны быть списаны, или если Единый лимит Участника клиринга по Расчетному коду, с которого денежные средства, учитываемые в качестве Обеспечения Участника клиринга, должны быть списаны, в результате такого списания станет отрицательным, или отрицательный Единый лимит Участника клиринга по такому Расчетному коду в результате такого списания уменьшится.

При исполнении Заявления о переводе денежных средств, сумма денежных средств Участника клиринга в соответствующей валюте, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга по Расчетному коду, с которого списываются денежные средства, уменьшается, а по Расчетному коду, на который зачисляются денежные средства, - увеличивается на сумму переводимых денежных средств.

    1. Обеспечение Участника клиринга в российских рублях используется в следующей очередности:

  1. для уплаты пеней за наличие на момент начала Дополнительной сессии ЕТС первого типа непогашенной Задолженности по сделкам и/или Задолженности по комиссиям и/или Задолженности по гарантийным переводам;

  2. для погашения Задолженности по комиссиям Участника клиринга перед Клиринговым центром;

  3. для погашения Задолженности по Гарантийным переводам Участника клиринга перед Клиринговым центром;

  4. для погашения Задолженности по сделкам Участника клиринга перед Клиринговым центром;

  5. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением;

  6. для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Сделкам с полным обеспечением и Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения;

  7. для исполнения обязательства Участника клиринга по уплате и возврату Гарантийных переводов;

  8. для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Клирингового центра;

  9. для исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионного вознаграждения в пользу Администратора.

    1. Обеспечение Участника клиринга в иностранной валюте, являющейся валютой лота или сопряженной валютой для Сделок с частичным обеспечением используется в следующей очередности:

  1. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам с частичным обеспечением;

  2. для исполнения обязательств Участника клиринга в соответствующей иностранной валюте по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей Датой исполнения.

    1. Обеспечение Участника клиринга в иностранной валюте, являющейся валютой лота для Сделок с полным обеспечением, используется:

  1. для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга в валюте лота по Сделкам с полным обеспечением;

  2. для исполнения обязательств Участника клиринга в валюте лота по Сделкам с полным обеспечением с наступившей Датой исполнения.

    1. После перечисления Участником клиринга денежных средств на счет Клирингового центра, открытый в иностранном банке или Расчетной организации, и учета их в качестве Обеспечения Участника клиринга, у Клирингового центра возникает обязательство вернуть денежные средства Участнику клиринга в размере, определяемом в соответствии с пунктами 1.144, 1.145 Правил клиринга.

    2. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств, учитываемых в качестве Обеспечения Участника клиринга, осуществляется на основании Запроса о возврате денежных средств либо Постоянного поручения на возврат денежных средств в следующем порядке.

      1. Запрос о возврате денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа. В случае если между Участником клиринга и Клиринговым центром предусмотрен обмен сообщениями по системе S.W.I.F.T., Участник клиринга вправе направить Запрос о возврате денежных средств в форме сообщения по системе S.W.I.F.T.

Сроки предоставления Запросов о возврате денежных средств установлены Регламентом.

При предоставлении Запроса о возврате денежных средств позднее времени, указанного в Регламенте, Запрос о возврате денежных средств не исполняется.

Запрос о возврате денежных средств действует в день его предоставления.

Запрос о возврате денежных средств, полученный в сроки, установленные Регламентом, исполняется после его получения при соблюдении условия, указанного в пункте 1.144 Правил клиринга.

      1. Постоянное поручение на возврат денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с использованием Клиринговой системы или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Постоянное поручение на возврат денежных средств исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения, после исполнения Участником клиринга Итоговых нетто-обязательств в соответствующей валюте и обязательств по уплате комиссионных вознаграждений в сумме, определенной в соответствии с пунктом 1.145 Правил клиринга.

Постоянное поручение на возврат денежных средств действует до его отмены Участником клиринга.

Отмена Постоянного поручения на возврат денежных средств осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме или электронного документа.

    1. При непредоставлении Участником клиринга Запроса о возврате денежных средств или Постоянного поручения на возврат денежных средств Обеспечение Участника клиринга будет учтено Клиринговым центром для его использования в торгах следующего торгового дня.

    2. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Запросом о возврате денежных средств осуществляется только в том случае, если Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный без учета возвращаемой суммы денежных средств, не станет отрицательным.

    3. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с Постоянным поручением на возврат денежных средств осуществляется в сумме, без учета которой Единый лимит Участника клиринга не станет отрицательным.

    4. Для исполнения своего обязательства по возврату Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте Клиринговый центр перечисляет денежные средства в данной валюте на Счет в соответствующей валюте для возврата денежных средств, зарегистрированный в Клиринговом центре для соответствующего Расчетного кода Участника клиринга.

    5. Обязательство Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга считается исполненным с момента списания Расчетной организацией или иностранным банком, в котором Клиринговым центром открыт корреспондентский счет для учета Обеспечения, денежных средств с соответствующего счета Клирингового центра.

    6. При возврате Участнику клиринга денежных средств в соответствующей валюте размер Обеспечения Участника клиринга в этой валюте уменьшается на сумму возвращаемых денежных средств.

    7. Клиринговый центр вправе осуществить в любое время зачет денежных требований Участника клиринга по возврату ему денежных средств с денежными требованиями Клирингового центра к этому Участнику клиринга.

    8. Информация об операциях с Обеспечением Участника клиринга передается Участнику клиринга в составе Отчета о движении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств, содержащий информацию об операциях с Обеспечением, выполненных в течение предыдущего Рабочего дня, направляется Участнику клиринга в форме электронного документа в срок, установленный Регламентом.

    1. Клиринговый центр осуществляет ежегодную сверку остатков Обеспечения Участника клиринга в соответствующих валютах путем направления соответствующего уведомления Участнику клиринга не позднее десятого рабочего дня года, следующего за отчетным годом.

Если в течение десяти рабочих дней после направления Участнику клиринга указанного уведомления, Участник клиринга не уведомит Клиринговый центр о наличии расхождений, остатки Обеспечения Участника клиринга в соответствующих валютах считаются подтвержденными.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Похожие:

1 Термины и определения 4 iconОсновные понятия, термины и определения состояний объектов и свойств надежности
Термины и определения основных понятий, используемых в теории надежности, даны в гост 27. 002-89 “Надежность в технике. Основные...

1 Термины и определения 4 iconТрубы стальные термины и определения гост 28548-90 (ст сэв 6584-89)
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных видов стальных труб

1 Термины и определения 4 iconОсновные понятия и определения информационных технологий. Аппаратное и программное обеспечение
Основные понятия, определения и термины формулируются гост 15971—90 «Системы обработки информации. Термины и оп­ределения»

1 Термины и определения 4 iconБезопасность в чрезвычайных ситуациях техногенные чрезвычайные ситуации термины и определения
...

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения
В настоящем Приложении применимы следующие единые термины с соответствующими определениями

1 Термины и определения 4 iconСтатья 1 Термины и определения: в настоящем Соглашении указанные...

1 Термины и определения 4 iconСодержание термины и определения
В настоящей документации открытого запроса предложений по выбору Подрядчика на выполнении работ/услуг применены следующие термины...

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения, испол ьзуемые в настоящем договоре

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница