1 Термины и определения 4




Название1 Термины и определения 4
страница6/19
Дата публикации15.04.2013
Размер1.83 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
^

Указанная оценка проводится с использованием Верхней и Нижней границ диапазона оценки рыночных рисков.

Рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга Единый лимит корректируется (складывается с учетом знака) с итоговой корректировкой Единого лимита с учетом Индикативных курсов сделок своп, рассчитанной как сумма с учетом знака корректировок Единого лимита с учетом Индикативных курсов сделок своп по каждой валюте и каждой Дате исполнения, отстоящей от текущей даты более, чем на 1 (один) Расчетный день.


  1. ^ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУСКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К КЛИРИНГУ

    1. Порядок взаимодействия с Администратором при подаче заявок и заключении Сделок

    2. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на продажу, направленной на заключение Сделки с полным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:

      1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром (в случае если заявка подана в рамках Торговой сессии ЕТС);

      2. рассчитывает сумму денежных средств Участника клиринга в валюте лота, которая может быть использована для заключения Сделки с полным обеспечением, с учетом:

  • Обеспечения Участника клиринга в валюте лота;

  • Нетто-обязательств и/или Нетто-требований Участника клиринга в валюте лота;

  • всех поданных Участником клиринга и зарегистрированных заявок на продажу, направленных на заключение сделок по покупке и продаже иностранной валюты, являющейся валютой лота в поданной заявке;

      1. проверяет, что значение суммы денежных средств Участника клиринга, рассчитанной в соответствии с подпунктом 1.108.2 Правил клиринга, больше либо равно объему поданной заявки в валюте лота.

    1. Немедленно после проведения Клиринговым центром проверок, указанных в подпунктах 1.108.1, 1.108.3 Правил клиринга, информация об их результате становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ: в случае положительного результата всех указанных проверок – информация о возможности регистрации заявки, в случае отрицательного результата хотя бы одной из указанных проверок – информация о невозможности регистрации заявки.

    2. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на покупку, направленной на заключение Сделки с полным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:

      1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром (в случае если заявка подана в рамках Торговой сессии ЕТС);

      2. рассчитывает сумму денежных средств Участников клиринга в российских рублях, которая может быть использована для заключения Сделки с полным обеспечением, с учетом:

  • Обеспечения Участника клиринга в российских рублях;

  • Нетто-обязательств и/или Нетто-требований Участника клиринга в российских рублях;

  • всех поданных Участником клиринга и зарегистрированных заявок на покупку, направленных на заключение сделок по покупке иностранной валюты за российские рубли;

      1. проверяет, что значение суммы денежных средств Участника клиринга, рассчитанной в соответствии с подпунктом 1.110.2 Правил клиринга, больше либо равно объему поданной заявки в российских рублях;

      2. проверяет, что текущий Единый лимит Участника клиринга – неотрицательный;

      3. рассчитывает значение Единого лимита Участника клиринга без учета (за вычетом) суммы, равной объему поданной заявки в российских рублях;

      4. проверяет, что значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.110.5 Правил клиринга, не стало отрицательным.

    1. Немедленно после проведения Клиринговым центром проверок, указанных в подпунктах 1.110.1, 1.110.3, 1.110.4, 1.110.6 Правил клиринга, информация об их результате становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ: в случае положительного результата всех указанных проверок – информация о возможности регистрации заявки, в случае отрицательного результата хотя бы одной из указанных проверок – информация о невозможности регистрации заявки.

      1. В случае возможности регистрации заявки, Клиринговый центр начинает учитывать значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.110.5 Правил клиринга, в качестве нового значения Единого лимита Участника клиринга.

      2. В случае невозможности регистрации заявки, Клиринговый центр не изменяет учитываемое значение Единого лимита Участника клиринга.

    2. Немедленно после того, как информация о поданной Участником клиринга заявке на покупку или заявке на продажу, направленной на заключение Сделки с частичным обеспечением, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:

      1. проверяет, что значение цены, указанной в заявке, больше либо равно Нижней границе ценового коридора и меньше либо равно Верхней границе ценового коридора, установленных Клиринговым центром для инструмента, по которому подана заявка (в случае если заявка подана в рамках Торговой сессии ЕТС);

      2. рассчитывает значение Единого лимита Участника клиринга с учетом поданной заявки;

      3. проверяет, что значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.112.2 Правил клиринга, не стало отрицательным, или, если Единый лимит Участника клиринга был отрицательным до момента подачи заявки, - проверку того, что Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный в соответствии с подпунктом 1.112.2 Правил клиринга, не стал меньше, чем Единый лимит Участника клиринга, рассчитанный до момента подачи заявки.

    3. Немедленно после проведения Клиринговым центром проверок, указанных в подпунктах 1.112.1, 1.112.3 Правил клиринга, информация об их результате становится доступной Администратору посредством ПТК ТЦ: в случае положительного результата всех указанных проверок – информация о возможности регистрации заявки, в случае отрицательного результата хотя бы одной из указанных проверок – информация о невозможности регистрации заявки.

      1. В случае возможности регистрации заявки, Клиринговый центр начинает учитывать значение Единого лимита Участника клиринга, рассчитанное в соответствии с подпунктом 1.112.2 Правил клиринга, в качестве нового значения Единого лимита Участника клиринга.

      2. В случае невозможности регистрации заявки, Клиринговый центр не изменяет учитываемое значение Единого лимита Участника клиринга.

    4. После того, как информация о снятии зарегистрированной заявки, поданной Участником клиринга, стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр рассчитывает Единый лимит Участника клиринга без учета отозванной заявки.

    5. В случае регистрации заявки, являющейся в соответствии с Правилами ЕТС допустимой встречной по отношению к ранее зарегистрированной заявке, Клиринговый центр формирует подтверждения УКО по каждой из двух допустимых встречных заявок.

Курс и объем заключаемых сделок определяются в соответствии с Правилами ЕТС.

    1. В целях создания условий для исполнения обязательств по Сделкам Клиринговый центр вправе по зарегистрированной заявке на продажу или заявке на покупку, в отношении которой отсутствует зарегистрированная допустимая встречная заявка, сформировать в соответствии с Правилами ЕТС подтверждение УКО, содержащее определенное Клиринговым центром значение объема заключаемой Сделки.

    2. После того, как информация о регистрации Сделки стала доступной Клиринговому центру посредством ПТК ТЦ, Клиринговый центр:

  • рассчитывает Единый лимит Участника клиринга без учета заявки (части заявки), на основании которой была заключена Сделка, и с учетом заключенной Сделки;

  • допускает к клирингу обязательства по заключенной Сделке;

  • изменяет с учетом заключенной Сделки Нетто-обязательство и/или Нетто-требование Участника клиринга с Датами исполнения, соответствующими Дате (Датам) исполнения обязательств по заключенной Сделке.

    1. Участник клиринга имеет право завершить заключение сделок с Клиринговым центром по инструментам с Датой исполнения, отличной от текущей, ранее установленного Администратором времени окончания торгов. Для реализации указанного права Участник клиринга должен предоставить Клиринговому центру Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.

      1. Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Сроки предоставления и исполнения Запросов на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром установлены Временным регламентом исполнения обязательств по сделкам, заключенным на Единой торговой сессии, являющимся приложением № XII к Правилам клиринга (далее – Регламент).

      1. Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром направляется в электронном виде с использованием Клиринговой системы, или на бумажном носителе, или в форме электронного документа.

Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром исполняется Клиринговым центром каждый Расчетный день, начиная с первого Расчетного дня, следующего за датой предоставления указанного поручения.

Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром действует до его отмены Участником клиринга.

Отмена Постоянного поручения на завершение заключения сделок с Клиринговым центром осуществляется с использованием Клиринговой системы или путем направления Участником клиринга Клиринговому центру документа на бумажном носителе в свободной форме.

      1. В установленный Регламентом момент времени, Клиринговый центр направляет Администратору уведомление о раннем завершении заключения сделок с Клиринговым центром в отношении Участников клиринга, предоставивших Клиринговому центру Запрос на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром или Постоянное поручение на раннее завершение заключения сделок с Клиринговым центром.

    1. В случае принятия Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, в соответствии с которым Дата исполнения заключенных с Участниками клиринга Сделок станет выходным днем по законодательству Российской Федерации, Клиринговый центр в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия такого Постановления изменяет Даты исполнения таких заключенных Сделок на ближайший следующий Расчетный день.

При этом суммы Сделок изменяются с учетом изменения цены Сделок, рассчитанной по формуле:

RateN= RateO + Rate_delta, где

RateN – цена Сделки после изменения Даты исполнения,

RateO – цена Сделки до изменения Даты исполнения,

Rate_delta - корректировка цены сделки,

Rate_delta=SWAPCRate_dN - SWAPCRate_dO, где

Rate_delta – корректировка цены сделки,

SWAPCRate_dN – центральное значение Индикативного курса сделок своп на новую Дату исполнения Сделки (после изменения),

SWAPCRate_dO – центральное значение Индикативного курса сделок своп на первоначальную Дату исполнения Сделки (до изменения).

После изменения Даты исполнения Сделок в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, Клиринговый центр изменяет Нетто-обязательства / Нетто-требования Участников клиринга по соответствующим Датам исполнения в соответствии с измененными условиями Сделок.

Суммы рассчитанных комиссионных вознаграждений по Сделкам, Дата исполнения которых изменена, не меняются.

После изменения Дат исполнения и сумм Сделок Клиринговый центр формирует и передает Участникам клиринга Отчеты о сделках, Дата исполнения которых перенесена.

Об изменении Дат исполнения и сумм Сделок Клиринговый центр уведомляет Администратора посредством ПТК ТЦ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Похожие:

1 Термины и определения 4 iconОсновные понятия, термины и определения состояний объектов и свойств надежности
Термины и определения основных понятий, используемых в теории надежности, даны в гост 27. 002-89 “Надежность в технике. Основные...

1 Термины и определения 4 iconТрубы стальные термины и определения гост 28548-90 (ст сэв 6584-89)
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий основных видов стальных труб

1 Термины и определения 4 iconОсновные понятия и определения информационных технологий. Аппаратное и программное обеспечение
Основные понятия, определения и термины формулируются гост 15971—90 «Системы обработки информации. Термины и оп­ределения»

1 Термины и определения 4 iconБезопасность в чрезвычайных ситуациях техногенные чрезвычайные ситуации термины и определения
...

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения
В настоящем Приложении применимы следующие единые термины с соответствующими определениями

1 Термины и определения 4 iconСтатья 1 Термины и определения: в настоящем Соглашении указанные...

1 Термины и определения 4 iconСодержание термины и определения
В настоящей документации открытого запроса предложений по выбору Подрядчика на выполнении работ/услуг применены следующие термины...

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения

1 Термины и определения 4 iconТермины и определения, испол ьзуемые в настоящем договоре

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница