Малая Энциклопедия Трейдера ббк 65. 26 Н20 Найман Э. Л
Скачать 3.3 Mb.
|
^ После того, как вы оценили направление, силу и ЖЦТ, определив тем самым стратегию работы, настала пора тактических решений. Вы начинаете выбирать момент открытия позиции. Очень важно точно войти в рынок именно в тот момент, когда это наиболее выгодно. Это может вам помочь закрыться с минимальными убытками, если вы ошиблись с направлением тренда (а вероятность ошибки существует всегда, даже если вы гений). Если же вы не ошиблись с трендом, то и тогда вы должны использовать моменты для "скальпирования" полученной прибыли, ведь на любом, даже очень сильном движении всегда есть "откат" курса на 20-30 пунктов. Также вы можете занимать короткие по времени позиции для открытия их против тренда или при отсутствии тренда. В данном случае умение находить момент для заключения сделки просто незаменимо. Проведем примерный анализ динамики GBP/DEM за период с 29/10/96 по 01/ 11/96г. с целью выявления моментов открытия позиции. Здесь мы специально будем работать с другой валютой, а не с той, которую проанализировали выше. Это 126 ^ реально даст возможность ощутить недостаток использования в практической деятельности только "коротких" графиков (до часа). Для выбора момента заключения сделки используем: - анализ простых и сложных средних; - осцилляторы (применяем классический анализ) - PKS, RSI, CCI, MACD-гистограмма; - линейная MACD; - линии Bollinger; - линия РТР; - индикатор +/-DM; - индикатор ADX; - показатели объема. Временной интервал для анализа коротких трендов выбираем от 15 до 5 минут (возможно использование одного временного интервала в 8 минут). При получении сигналов при анализе текущих цен мы должны учитывать следующее: - вашим основным желанием в данной позиции будет являться совершение более выгодной сделки по сравнению с той, которую вы совершили бы просто потому, что надо что-то сделать; - если вы решили сыграть очень коротко ("скальпировать" рынок рекомендуется при отсутствующем либо вяло текущем тренде), то не держите открытой такую позицию более 3 часов. Такой метод работы активно используется опытными трейдерами. Рекомендуемые порядки показателей: - простые и сложные средние - порядок средних 55, 89,144; - PKS с порядком 5/5/5; - RSI и CCI с порядком 8; - линейная MACD и MACD-гистограмма - 8/13/21; - индикатор ADX и +/-DM - 8; - линия РТР - 0.2; - линии Bollinger -21.  127 Рисунок 2.72 ^ На данном рисунке мы видим стандартную ситуацию, когда после сильного движения курс на некоторое время остановился и даже совершил незначительный откат. Насколько возможно достаточно уверенно заключить какую-либо сделку в данной ситуации? Постараемся ответить на данный вопрос. Покупка после такого сильного движения вниз стоит под большим вопросом, а последние движения индикаторов +/- DM и ADX полностью отвергают такую возможность (первый пошел на очередное пересечение +DM с -DM, а второй своим снижением не подтверждает бычьих попыток рынка). Показатель объема подтверждает наш вывод о том, что рынок сейчас не хочет или не может идти вверх (расхождение на движении вверх). Для продажи пока также нет сигналов. Осцилляторы еще не подают сигналов для открытия вниз, только MACD-гистограмма начинает разворачиваться сверху-вниз. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что следует искать момент для продажи, но с заключением сделки следует подождать. Прошло 10 минут (две свечи по пять минут). Ситуация очень сильно изменилась. Рисунок 2.73  Можно отметить расходящийся треугольник со входом сверху и уже сформировавшимися пятью линиями внутри треугольника. Это предполагает скорее выход вниз, нежели вверх. Курс вплотную приблизился к линии РТР для пересечения сверху вниз. Быстрая линия стохастика пересекла медленную. Быстрая линия MACD развернулась вниз. MACD-гистограмма уже достаточно уверенно пошла вниз. В целом все индикаторы либо дают сигнал для продажи, либо не опровергают его. Объем подтверждает движение вниз. В данный момент можно принять решение продать фунт против марки. Но чисто технически продажу лучше осуществить после выхода из расходящегося треугольника и пробития уровня сопротивления в 2.4340. Сейчас курс как раз находится на этой линии. 128 ^ Рисунок 2.74  На правом верхнем графике данного рисунка мы видим отмеченный стрелкой момент продажи фунтов против марки. Теперь перед нами стоит задача своевременно закрыть позицию, чтобы не потерять уже полученную прибыль и попытаться взять из данной сделки максимум. Сейчас курс достиг отметки в 2.43 и есть возможность, закрыв позицию, получить прибыль около сорока пунктов (2.4340 - 2.43). В данный момент было бы лучше закрыть позицию по текущей котировке, т.к. и осцилляторы, и MACD-гистограмма уже развернулись снизу вверх, а индикатор ADX снизился до минимальных значений. Все это говорит о трудностях в продолжении движения вниз. В данной позиции можно даже подумать о покупке, единственным ограничением для данного действия является факт сильного медвежьего тренда. Рассмотренный здесь пример проведения сделки является примером с положительным результатом. Но в вашей практике будут и убыточные сделки. Правила выхода из убыточной позиции аналогичны правилам закрытия прибыльных позиций. ^ При открытии позиции вы должны в обязательном порядке иметь план своих действий (желательно в письменном виде), т.е. вы должны будете четко представлять: - курс, по которому вы хотели бы закрыться (+/- 5 пунктов) - тейк-профит; - время, в течение которого вы хотели бы держать эту позицию открытой; - курс, по которому вы закроетесь, если будете нести убытки - стоп-лосс. Отклонения от заранее намеченного плана возможны только при достаточной уверенности в положительном для вас изменении курса, иначе вы рискуете не только недополучить прибыль, но и оказаться в больших убытках. 129 ^ Дополнения к плану поддержания позиции. 1) Если в течение отведенного вами в плане времени до закрытия позиции цена оказывается выгоднее той, по которой вы открылись, т.е. вы получаете прибыль - и при этом: - анализ на том же временном периоде продолжает вам подтверждать сделанный первоначально при открытии вывод по направлению тренда - оставайтесь открытыми; - анализ уже ничего не подтверждает, но и не противоречит - закройте большую часть открытой позиции; - если же анализ начинает противоречить сделанным ранее выводам - то лучше закройте все позиции вплоть до прояснения ситуации. 2) Если цена держится на том же уровне, когда вы открывались, и при этом: - анализ продолжает вам подтверждать сделанный первоначально при открытии вывод по направлению тренда - закройте часть позиций; - анализ уже ничего не подтверждает, но и не противоречит - лучше закройте большую часть или все открытые позиции; - если же анализ начинает противоречить сделанным ранее выводам - то закройте все позиции вплоть до прояснения ситуации. 3) Если изменение цены приводит к убыткам, и при этом: - анализ продолжает вам подтверждать сделанный первоначально при открытии вывод по направлению тренда - закройте часть позиций; - анализ уже ничего не подтверждает, но и не противоречит - закройте все открытые позиции; - если же анализ начинает противоречить сделанным ранее выводам - то закройте все позиции и оцените возможность игры против первоначально выбранного вами направления; - если цена изменилась ниже порогового значения, ниже которого вы уже не хотите нести убытки, то закройте все позиции независимо от того, какие выводы дает вам анализ. Еще раз нужно отметить, что анализ должен противоречить или подтверждать только на том же промежутке времени, на основании анализа которого вы производили открытие. ^ Закрывайте открытые позиции: - по истечении расчетного времени - пользуйтесь при этом правилами для выявления момента открытия; - при получении расчетной прибыли - просто закрывайте позицию по желаемому курсу, но обязательно используя правила для выявления момента открытия; - при получении расчетных убытков - действуйте как при получении расчетной прибыли; - при достижении максимума прибыли - но сначала оцените, а правда ли это максимум прибыли; - закрывайте позицию, если видите, что сможете позже заключить сделку по более выгодной цене, это избавит вас от лишних переживаний и сэкономит деньги и нервы. 130 ^ 2.12. Специфический анализ 2.12.1. Японские свечи (Candlesticks) Самый старый из известных методов технического анализа, возникший в XVIII веке в Японии для прогнозирования будущей цены риса нового урожая. Обрел вторую молодость в 80-е годы нашего столетия с бурным ростом срочного биржевого рынка фьючерсов и опционов. Можно выделить следующие основные одиннадцать видов свечей:  Все остальные свечи являются своеобразным видоизменением этих, за счет удлинения или укорачивания тел и теней. Если брать каждую из свечей в отдельности, то можно выделить некоторые при-сущие им особенности, которые необходимо обязательно использовать в практической деятельности. Таблица 2.2
Анализ свечей строится на следующих трех принципах: - сила отрицания - если рынок не пошел в ожидаемом направлении, то тем увереннее он пойдет в противоположном. Много классических комбинаций свечей строится именно на подобном принципе, но при этом обязательно его практическое подтверждение на следующей свече; - сила тела - чем длиннее тело, тем сильнее желание идти в выбранном направлении. Для белой свечи - идти вверх, а для черной - вниз; - сила тени - чем короче тень с какой-либо стороны, тем больше возможностей для продолжения движения именно в эту сторону. Комбинация этих принципов дает возможность самостоятельно вывести не один закон анализа японских свеч. 131 ^ Рисунок 2.75  В Приложении к книге приведены основные комбинации свечей, соответствующие общепринятым стандартам. Для более углубленного анализа японских свечей рекомендую вам изучить специальную литературу по этому вопросу. Для примера приведу несколько графиков, использующих японские свечи с кратким описанием их анализа. Рисунок 2.76  |
Похожие:
 | Характеры рыб и лучшее время для лова, устройство и применение рыбацких снастей, многочисленные советы и хитрости, рецепты рыбной... | | Родину. Это самые приятные воспоминания, они греют душу и дают поддержку каждому живущему на земле. И у каждого из нас есть свой... |
| «Чудеса: Популярная энциклопедия. Том 1»: Главная редакция Казахской советской энциклопедии; Алма-Ата | | Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 23/15 стр. 1 |
| Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка 23/15 стр. 1 |  | Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 23/15 стр. 1 |
| Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 23/15 стр. 1 | | Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 23/15 стр. 1 |
| Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка 23/15 стр. 1 | | Место нахождения эмитента: 127994 Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка д. 23/15 стр. 1 |