Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного




Скачать 189.01 Kb.
НазваниеКонтрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного
страница1/3
Дата публикации21.03.2013
Размер189.01 Kb.
ТипКонтрольная работа
vbibl.ru > Экономика > Контрольная работа
  1   2   3
Филиал НОУ «Московский институт экономики,

менеджмента и права» в г.Пензе

Факультет: экономики и финансов


Контрольная работа


Дисциплина: Эконометрика
Вариант: № 8

Выполнил: студент заочного

отделения гр.

Проверил: Д.т.н., проф. Кошевой О.С.


г. Пенза, 2008

Содержание

Введение……………………………………………………………

1. Задача 1………………………………………………………….

1.1 Построение модели парной регрессии

2. Задача 2…………………………………………………………

2.1 Построение модели множественной регрессии

3.Заключение

Список используемой литературы……………………………..

Эконометрика является одной из основных базовых дисциплин подготовки экономистов и менеджеров. Она позволяет оперативно строить математические модели экономических процессов, по которым можно спрогнозировать, как будут изменяться экономические показатели развития рыночной среды. Исходя из этого, контрольная работа по дисциплине «Эконометрика» является актуальной для моей будущей деятельности.

Целью работы является получение практических навыков построения эконометрических моделей.

^ Основными задачами работы являются:

1.Построение экономической модели парной регрессии.

2.Построение эконометрической модели множественной регрессии.

При построении эконометрической модели парной регрессии мною были решены следующие частные задачи:

1.Рассчитаны параметры уравнения линейной парной регрессии.

2.Оценена теснота связи зависимой переменной с объясняющей переменной с помощью показателей корреляции и детерминации.

3.На основе использования коэффициента эластичности выполнена количественная оценка влияния объясняющей переменной на результативную переменную.

4.Определена средняя ошибка аппроксимации.

5.С помощью F-критерия Фишера выполнена статистическая оценка надежности моделирования

При построении эконометрической модели множественной регрессии мною были решены указанные выше частные задачи и дополнительно выполнена оценка статистической значимости полученных коэффициентов регрессии.

^ 1.Построение модели парной регрессии.

Задача 1.

В соответствии с приведенными ниже данными, используя статистический материал необходимо:

1.Рассчитать параметры уравнения линейной парной регрессии.

2.Оценить тесноту связи зависимой переменной с объясняющей переменной с помощью показателей корреляции и детерминации.

3.Используя коэффициент эластичности, выполнить количественную оценку влияния объясняющей переменной на результативную переменную.

4.Определить среднюю ошибку аппроксимации.

5.Оценить с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность моделирования.

Исходные данные для построения модели парной линейной регрессии приведены в таблице 1.

Линейное уравнение парной регрессии имеет вид:



(1)

Где - оценка условного математического ожидания y;

, - эмпирические коэффициенты регрессии, подлежащие определению.

Таблица-1 Статистический материал.

№ п/п

Область

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, у.д.е.

Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, у.д.е.

1

Брянская

240

178

2

Рязанская

215

199

3

Смоленская

220

180

4

Тверская

222

181

5

Тульская

231

186

6

Ярославская

229

250

^ Регрессионная статистика




Множественный R

0,013419133




R-квадрат

0,000180073




Нормированный R-квадрат

-0,249774909




Стандартная ошибка

10,03445058




Наблюдения

6







Дисперсионный анализ
















 

df

SS

MS

F

Значимость F

Регрессия

1

0,072539461

0,072539461

0,000720422

0,979872508

Остаток

4

402,7607939

100,6901985







Итого

5

402,8333333

 

 

 




 

Коэффициенты

Y-пересечение

227,0182799

Переменная X 1

-0,004352368


^ Рисунок – 1. Протокол решения задачи.

Из рисунка 1 видно, что эмпирические коэффициенты регрессии соответственно равны и имеет отрицательное значение:

=227

= -0,0043

Тогда уравнение парной линейной регрессии, связывающие величину ежемесячной пенсии с величиной прожиточного минимума , имеет вид:



(2)

Далее, в соответствии с заданием необходимо оценить тесноту статистической связи между величиной прожиточного минимума и величиной ежемесячной пенсии . Эту оценку можно сделать с помощью коэффициента корреляции . Величина этого коэффициента на рисунке 1 обозначена как множественный и соответственно равна 0,013. Поскольку, в общем случае, величина данного коэффициента находится в пределах от -1 до +1, то можно сделать вывод о несущественности статистической связи между величиной прожиточного минимума и величиной ежемесячной пенсии .

Параметр -квадрат, представленный на рисунке, представляет собой квадрат коэффициента корреляции и называется коэффициентом детерминации.

Величина данного коэффициенты характеризует долю дисперсии зависимой переменной , объясненную регрессией (объясняющей переменной ). Соответственно величина 1-характеризует долю дисперсии переменной , вызванную влиянием всех остальных. неучтенных в эконометрической модели объясняющих переменных. Из рисунка 1 видно, что доля всех неучтенных в полученной эконометрической модели объясняющих переменных приблизительно составляет: 1-0,00018=0,997 или 99,7%.

На следующем этапе, в соответствии с заданием, необходимо выполнить количественную оценку влияния объясняющей переменной на результативную переменную , используя коэффициент эластичности. ^ Коэффициент эластичности для модели парной линейной регрессии определяется в виде:



(3)

тогда



Следовательно, при изменении прожиточного минимума на 1% величина ежемесячной пенсии изменяется на 0,00497%.

Далее определяем среднюю ошибку аппроксимации по зависимости:



(4)

Для этого исходную таблицу 1 дополняем двумя колонками, в которых определяем значения , рассчитанные с использованием зависимости (2) и значения разности .

^ Таблица 2-Расчет средней ошибки аппроксимации.



область

Средний размер назначенных
ежемесячных пенсий, у.д.е.,

прожиточный минимум
в среднем на одного пенсионера
в месяц, у.д.е.,









1

Брянская

240

178

226,2436

0,057

2

Рязанская

215

199

226,1522

0,051

3

Смоленская

220

180

226,2349

0,028

4

Тверская

222

181

226,2305

0,019

5

Тульская

231

186

226,2087

0,02

6

Ярославская

229

250

225,9302

0,013
















0,19


Тогда средняя ошибка аппроксимации равна:



Из практики известно, что значение средней ошибки аппроксимации не должно превышать (12….15%).

На последнем этапе выполним оценку статистической надежности моделирования с помощью F-критерия Фишера. Для этого выполним проверку нулевой гипотезы о статистической не значимости, полученного уравнения регрессии по условию: если при заданном уровне значимости теоретическое значение F-критерия больше критического значения , то нулевая гипотеза отвергается, и полученное уравнение регрессии принимается значимым.

Из рисунка 1 следует, что =0,007. Критическое значение -критерия определяем с помощью использования статистической функции табличного процессора MS Excel (рисунок 2). Входными параметрами функции является уровень значимости (вероятность) и число степеней свободы 1 и 2. Для модели парной регрессии число степеней свободы соответственно равно 1 (одна объясняющая переменная) и .


  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа Дисциплина: Мировая экономика Вариант: №23 студент заочного
Список используемой литературы

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа дисциплина «Эконометрика» На тему: «9
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпускаемой продукции (Y, млн...

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа содержит 14 тем
По каждой теме предлагается десять вариантов задач. Свой вариант студент выбирает по последней цифре учебного шифра (зачетки)

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа для заочного отделения по бухгалтерскому учету...
На основании нижеприведенных данных произвести группировку средств ООО «Старт-А» по их составу и источникам образования

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа по дисциплине биология для студентов заочной формы обучения
Контрольная работа выполняется по вариантам. Вариант контрольной работы выбирается в соответствии с порядковым номером студента в...

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа (40 мин., пример): Построить приложение в среде...
Контрольная работа вариант 1 (система решена – 5, с проверкой корректности – 4) – всего 9 баллов

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа дисциплина «Деловое общение» На тему: «10 вариант. Психология общения»
Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне человека...

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа №1 По математике для студентов заочного отделения...

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа по дисциплине: “Статистика” Вариант второй

Контрольная работа Дисциплина: Эконометрика Вариант: №8 студент заочного iconКонтрольная работа выбрать любой вариант и выполнить его. Вариант...
Основное подготовительное мероприятие pr-кампании – анализ исходной ситуации, изучение ее своеобразия и особенностей

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница